خیلی طولانی نخوانده
سبد سرمایه گذاری شامل دارایی های مختلفی مانند سهام و اوراق قرضه است. هر سرمایه گذار با یک سرمایه سرمایه گذاری ثابت شروع می کند و تصمیم می گیرد که چقدر در هر دارایی سرمایه گذاری کند. تکنیک های علم داده مانند نظریه میانگین واریانس مارکوویتز به تعیین تخصیص بهینه سهم برای ایجاد سبد بهینه کمک می کند. این تئوری یک مدل ریاضی برای بهینه سازی تخصیص دارایی ها برای به دست آوردن حداکثر بازده برای یک سطح ریسک معین فرموله می کند. دارایی های مالی مختلف را تجزیه و تحلیل می کند و نرخ بازده و عوامل ریسک آنها را با توجه به روندهای تاریخی آنها در نظر می گیرد. نرخ بازده تقریبی از میزان سودی است که دارایی در یک دوره زمانی معین ایجاد می کند. عامل خطر با استفاده از انحراف استاندارد ارزش دارایی تعیین می شود. انحراف بیشتر نشان دهنده یک دارایی نوسان و در نتیجه ریسک بالاتر است. ارزش بازده و ریسک برای ترکیب های مختلف پرتفوی محاسبه می شود و در منحنی مرزی کارآمد نشان داده می شود. این منحنی به سرمایه گذاران کمک می کند تا بالاترین بازده را در برابر ریسک انتخابی خود تعیین کنند.