نویسندگان:
(1) آگنی راکشیت، گروه ریاضیات، موسسه ملی فناوری، دورگاپور، دورگاپور، هند ([email protected])
(2) Gautam Bandyopadhyay، گروه مطالعات مدیریت، موسسه ملی فناوری، Durgapur، Durgapur، هند ([email protected])
(3) Tanujit Chakraborty، گروه علوم و مهندسی و مرکز سوربن برای هوش مصنوعی، دانشگاه سوربن، ابوظبی، امارات متحده عربی ([email protected]).
جدول پیوندها
چکیده و 1. مقدمه
1.1 قیمت گذاری گزینه
1.2 نماد مجانبی (O بزرگ)
1.3 تفاوت محدود
1.4 مدل بلک شول
1.5 شبیه سازی مونت کارلو و تکنیک های کاهش واریانس
1.6 مشارکت ما
- بررسی ادبیات
- روش شناسی
3.1 فرض مدل
3.2 قضایا و بحث مدل
- تجزیه و تحلیل نتایج
- نتیجه گیری و مراجع
چکیده– مدل قیمتگذاری گزینه Black-Scholes سنگ بنای ریاضیات مالی است، با این حال کاربرد آن اغلب به دلیل نیاز به استراتژیهای پوشش ریسک دقیق، بهویژه در محیطهای پویا بازار به چالش کشیده میشود. این مقاله تجزیه و تحلیل دقیقی از خطاهای پرچین در چارچوب BlackScholes ارائه میکند، با تمرکز بر اثربخشی تکنیکهای تفاوت محدود در محاسبه حساسیتهای گزینه. با استفاده از یک رویکرد مجانبی، ما رفتار خطاهای پرچین را در زیر بررسی میکنیم.