آندریا رنزتی، گروه اقتصاد، دانشگاه آلما ماتر استودیوریوم دانشگاه دی بولونیا، پیازا اسکاراویلی 2، 40126 بولونیا، ایتالیا.
جدول پیوندها
چکیده و مقدمه
تئوری منسجم TVP-VAR
پیش بینی با TC-TVP-VAR
تجزیه و تحلیل پاسخ در ZLB با TC-TVP-VAR
نتیجه گیری و مراجع
یک ضمیمه
یک ضمیمه
الف.1 تئوری منسجم TVP-VAR
الف.1.1 پارامترهای متغیر زمان توسط مشاهدات ساختگی
شروع از:
می توانیم TVP-VAR را به صورت فشرده استاتیک بنویسیم:
فرض کنید می خواهیم فرآیندهای تصادفی RW مستقل را برای همه ضرایب در Φ به صورت زیر مشخص کنیم:
این فقط یک روش دیگر برای نوشتن است:
الف.1.2 لحظات جمعیت
الف.1.3 ثابت ادغام تئوری منسجم قبلی
ثابت ادغام Normal-Inverse-Wishart قبلی
الف.1.4 توزیع شرطی تئوری منسجم قبلی
با توجه به سه بلوک اول که به دست می آوریم
الف.1.5 احتمال نهایی و پیچیدگی تناسب مبادله می شود
احتمال حاشیه ای به وسیله:
با پیروی از مراحل مشابه در (Giannone et al. 2015) می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد:
الف.1.6 فرمول هایی با λj متمایز برای j = 1، . . . ، ک
الف.2 مدل کینزی جدید در مقیاس کوچک برای تمرین پیش بینی
A.2.1 داده ها
الف.2.2 مدل های رقابتی در تمرین پیش بینی
مدل های رقیب در تمرین پیش بینی خارج از نمونه در بخش 3 هستند
• یک …