تئوری انقباض منسجم پارامترهای متغیر زمان در VAR ها: پیش بینی با TC-TVP-VAR

جدول پیوندها

چکیده و مقدمه

تئوری منسجم TVP-VAR

پیش بینی با TC-TVP-VAR

تجزیه و تحلیل پاسخ در ZLB با TC-TVP-VAR

نتیجه گیری و مراجع

یک ضمیمه

3 پیش بینی با TC-TVP-VAR

در این بخش، مشکل پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ صندوق فدرال رزرو با استفاده از مدل سه متغیره TVP-VAR را بررسی می‌کنم. به طور خاص، من یک TVP-VAR سه متغیره را برای اقتصاد ایالات متحده با استفاده از داده های 1970 تا 2019 برآورد می کنم و دقت پیش بینی یک مدل استاندارد TVP-VAR را با پیش بینی های یک TC-TVP-VAR مقایسه می کنم.

3.1 مدل کینزی جدید در مقیاس کوچک برای اقتصاد ایالات متحده

در TC-TVP-VAR من از مدل کینزی جدید در دل نگرو و همکاران استفاده می کنم. (2004) برای پارامتری کردن تئوری منسجم قبلی. چارچوب مفهومی که معمولاً به عنوان مدل 3 معادله ای کینزی جدید نشان داده می شود، هسته کتاب مایکل وودفورد “بهره و قیمت” (وودفورد 2003) را تشکیل می دهد و زیربنای بسیاری از مدل های اقتصاد کلان پولی مدرن است.[21] به طور خاص، مدل ساختاری توسط یک منحنی IS (31)، یک منحنی فیلیپس کینزی جدید (32)، یک قاعده سیاست پولی (33) و دو معادله تشکیل شده است که …